Flytting Gjennomsnitt Konvergens Divergens Indikatoren

Flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens - MACD. BREAKING DOWN Flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens - MACD. Det er tre vanlige metoder som brukes til å tolke MACD.1 Crossovers - Som vist i diagrammet ovenfor, når MACD faller under signallinjen, er det en bearish signal som indikerer at det kan være tid til å selge Omvendt, når MACD stiger over signallinjen, gir indikatoren et bullish signal, noe som tyder på at prisen på aktivet vil oppleve oppadgående momentum. Mange forhandlere venter på et bekreftet kryss over signallinjen før du går inn i en posisjon for å unngå å bli faket ut eller gå inn i en posisjon for tidlig, som vist ved den første pilen. 2 Divergens - Når sikkerhetsprisen avviker fra MACD, signaliserer slutten av den nåværende trenden. 3 Dramatisk økning - Når MACD stiger dramatisk - det vil si at kortere glidende gjennomsnitt trekker seg bort fra det langsiktige glidende gjennomsnittet - det er et signal om at sikkerheten er overkjøpt og snart vender tilbake til normale nivåer. Trenere ser også på et trekk over eller under nulllinjen fordi dette signaliserer posisjonen til det kortsiktige gjennomsnittet i forhold til det langsiktige gjennomsnittet. Når MACD er over null, er det kortsiktige gjennomsnittet over det langsiktige gjennomsnittet. Term gjennomsnitt, som signalerer oppadgående momentum Det motsatte er sant når MACD er under null Som du kan se fra diagrammet ovenfor, fungerer nulllinjen ofte som et område for støtte og motstand for indikatoren. Er du interessert i å bruke MACD for Din handel Sjekk ut vår egen Primer på MACD og Spotting Trend Reversals med MACD for mer informasjon. En Primer på MACD. Learning å handle i retning av kortsiktig momentum kan være en vanskelig oppgave i beste tider, men det er eksponentielt vanskeligere når man ikke er klar over de riktige verktøyene som kan hjelpe. Denne artikkelen vil fokusere på den mest populære indikatoren som brukes i teknisk analyse. Den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen MACD Gerald Appel utviklet denne indikatoren på 1960-tallet, og selv om navnet høres veldig komplisert, er det veldig ganske enkelt å bruke Les videre for å lære hvordan du kan begynne å lete etter måter å inkorporere dette kraftige verktøyet i din handelsstrategi. Bakgrunnskunnskap MACDs popularitet skyldes i stor grad sin evne til å Hjelp raskt å se økende kortsiktig momentum Før vi hopper inn i MACDs indre arbeid, er det imidlertid viktig å forstå forholdet mellom et kortsiktig og langsiktig glidende gjennomsnitt. Som du kan se fra diagrammet nedenfor, mange handelsfolk vil se etter en kortsiktig, glidende, gjennomsnittlig blå linje for å krysse over en langsiktig glidende gjennomsnittlig rød linje og bruke dette til å signalere økende oppadgående momentum. Dette bullish crossover antyder at prisen nylig har steget raskere enn den har tidligere, så det er et felles teknisk kjøpsskilt. Omvendt brukes en kortsiktig glidende gjennomsnittsovergang under et langsiktig gjennomsnitt for å illustrere at eiendelenes pris har gått nedover ved en raskere hastighet, og at det kan være en god tid å selge. Indikatoren Legg merke til hvordan de bevegelige gjennomsnittene avviker vekk fra hverandre i figur 1 ettersom styrken av momentumet øker. MACD ble utviklet for å dra nytte av denne divergensen ved å analysere forskjellen mellom de to eksponentielle glidende gjennomsnittene Spesifikt er verdien for det langsiktige glidende gjennomsnittet trukket fra det kortsiktige gjennomsnittet, og resultatet er plottet på et diagram. Perioder som brukes til å beregne MACD kan enkelt tilpasses for å passe enhver strategi, men handelsfolk vil vanligvis stole på standardinnstillingene i 12- og 26-dagers periodene. En positiv MACD-verdi, opprettet når kortsiktig gjennomsnitt er over lengre sikt, brukes til å signalere økende oppadgående momentum. Denne verdien kan også brukes for å foreslå at handelsmenn kanskje vil avstå fra å ta korte stillinger til et signal tyder på at det er hensiktsmessig. På den annen side tyder fallende negative MACD-verdier på at nedgangen blir sterkere, og at den ma y ikke være den beste tiden å kjøpe. Transaksjonssignaler Det har blitt standard å plotte et separat bevegelige gjennomsnitt sammen med MACD, som brukes til å skape et klart signal om skiftende momentum. En signallinje også kjent som triggerlinjen er opprettet ved å ta en 9-årig glidende gjennomsnitt for MACD Dette er funnet plottet ved siden av indikatoren på diagrammet. Som du kan se i figur 2, genereres transaksjonssignaler når MACD-linjen den faste linjen krysser gjennom signallinjen ni-periode eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA - prikket blå linje. Det grunnleggende bullish signalet kjøpesignalet oppstår når MACD-linjen den faste linjen krysser over signallinjen den stiplede linjen, og det grunnleggende bearish signal-signalet signerer genereres når MACD krysser under signallinjen Traders som forsøker å tjene på bullish MACD-kryss som oppstår når indikatoren er under null, bør være oppmerksom på at de forsøker å tjene på en endring i momentretning, mens de bevegelige gjennomsnittene fremdeles tyder på tha t sikkerheten kan oppleve en kortsiktig salg. Denne bullish crossover kan ofte riktig forutsi reverseringen i trenden som vist i figur 2, men det regnes ofte som risikere enn hvis MACD var over null. Et annet vanlig signal som mange handelsmenn se etter oppstår når indikatoren beveger seg i motsatt retning av aktivet, kjent som divergens Dette konseptet tar videre studier og brukes ofte av erfarne forhandlere. Senterlinjen Som nevnt tidligere beregnes MACD-indikatoren ved å ta forskjellen mellom en kort - langsiktig glidende gjennomsnittlig 12-dagers EMA og en langsiktig glidende gjennomsnittlig 26-dagers EMA Gitt denne konstruksjonen, må verdien av MACD-indikatoren være lik null hver gang de to bevegelige gjennomsnittene krysser over hverandre Som du kan se i figur 3 , et kryss gjennom nulllinjen er en veldig enkel metode som kan brukes til å identifisere retningen av trenden og nøkkelpunktene når momentet er building. Advantages I de tidligere eksemplene er de ulike signalene generert av denne indikatoren blir lett fortolket og kan raskt inkorporeres i en hvilken som helst kortsiktig handelsstrategi. På det mest grunnleggende nivå er MACD-indikatoren et veldig nyttig verktøy som kan hjelpe handelsmenn til å sikre at kortsiktig retning jobber i deres favør. Den største ulempen ved å bruke denne indikatoren for å generere transaksjonssignaler er at en næringsdrivende kan bli pisket inn og ut av en stilling flere ganger før han kan fange en sterk forandring i momentum. Som du kan se i diagrammet, er det bakre aspektet av denne indikatoren kan generere flere transaksjonssignaler under en langvarig bevegelse, og dette kan føre til at næringsdrivende oppnår flere unimpressive gevinster eller til og med små tap under rallyet. Tradere bør være oppmerksomme på at whipsaw-effekten kan være alvorlig i både trend - og utvalgsbaserte markeder, fordi relativt små bevegelser kan føre til at indikatoren raskt endrer retninger. Det store antallet falske signaler kan føre til at en næringsdrivende tar mange tap provisjoner er innregnet i ligningen, kan denne strategien bli veldig dyr. En annen MACD-ulempe er dens manglende evne til å sammenligne forskjellige verdipapirer. Fordi MACD er dollarverdien mellom de to glidende gjennomsnittene, gir lesingen for forskjellige prislagre lite innsikt ved sammenligning et antall eiendeler til hverandre I et forsøk på å løse dette problemet, vil mange tekniske analytikere bruke prosentandelsprisoscillatoren som beregnes på lignende måte som MACD, men analyserer prosentforskjellen mellom de bevegelige gjennomsnittene i stedet for dollarbeløpet. Konklusjon MACD-indikatoren er det mest populære verktøyet i teknisk analyse, fordi det gir handelsmenn muligheten til raskt og enkelt å identifisere den kortsiktige trendretningen. De klare transaksjonssignalene bidrar til å minimere subjektiviteten som er involvert i handel, og kryssene over signallinjen gjør det Lett for handelsmenn å sikre at de handler i retning av momentum. Veldig få ind Iskyttere i teknisk analyse har vist seg å være mer pålitelige enn MACD, og ​​denne relativt enkle indikatoren kan raskt inkorporeres i en hvilken som helst kortsiktig handelsstrategi. Renten der et depotinstitusjon låner midler oppbevart ved Federal Reserve til en annen depotinstitusjon .1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En amerikansk kongresss vedtak ble vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidiet for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupi INR, valutaen til India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskap s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Moving Average Convergence Divergence MACD. Developed av Gerald Appel, Flytende gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD er en av de enkleste og mest pålitelige indikatorene som er tilgjengelige. MACD bruker bevegelige gjennomsnitt som er forsinkende indikatorer, for å inkludere noen trend-følgende egenskaper. Disse forsinkende indikatorene blir omgjort til en momentum-oscillator ved å trekke det lengre bevegelige gjennomsnittet fra kortere bevegelse gjennomsnitt Det resulterende diagrammet danner en linje som oscillerer over og under null, uten noen øvre eller nedre grenser. MACD er en sentrert oscillator og retningslinjene for bruk av sentriske oscillatorer gjelder. MACD Formula. Den mest populære formelen for standard MACD er forskjellen mellom en sikkerhet s 26-dagers og 12-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt Dette er formelen som brukes i mange populære tekniske analyseprogrammer, inkludert SharpCharts, og sitert i de fleste tekniske analysebøker om emnet Appel og andre har siden tinkered med disse originale innstillingene for å komme opp med en MACD som er bedre egnet for raskere eller langsommere verdipapirer ved hjelp av kortere movi ng gjennomsnitt vil gi en raskere og mer responsiv indikator, mens bruk av lengre bevegelige gjennomsnitt vil gi en langsommere indikator, mindre tilbøyelig til whipsaws. For våre formål i denne artikkelen vil den tradisjonelle 12 26 MACD brukes til forklaringer Senere i indikatorserien, vi vil adressere bruken av forskjellige bevegelige gjennomsnitt i beregning av MACD. Av de to bevegelige gjennomsnittene som utgjør MACD, er 12-dagers EMA den raskere og 26-dagers EMA er tregere. Lukkepriser brukes til å danne de bevegelige gjennomsnittene. Vanligvis, En 9-dagers EMA av MACD er plottet langs siden for å fungere som en utløserlinje. Et bullish crossover forekommer når MACD beveger seg over sin 9-dagers EMA og et bearish crossover oppstår når MACD beveger seg under sin 9-dagers EMA. Merrill Lynch-diagrammet nedenfor viser 12-dagers EMA tynnblå linje med 26-dagers EMA tynn rød linje overlaid prisplottet MACD vises i boksen under som den tykke svarte linjen og dens 9-dagers EMA er den tynne blå linjen. Histogrammet representerer forskjellen mellom MACD og det er 9-dagers EMA Histogrammet er positivt når MACD er over sin 9-dagers EMA og negativ når MACD er under sin 9-dagers EMA. Hva gjør MACD. MACD måler forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt En positiv MACD indikerer at 12-dagers EMA er handel over 26-dagers EMA En negativ MACD indikerer at 12-dagers EMA handler under 26-dagers EMA Hvis MACD er positiv og stigende, blir gapet mellom 12-dagers EMA og 26-dagers EMA utvidet Dette indikerer at frekvensen for endring av det raskere bevegelige gjennomsnittet er høyere enn hastigheten av endringen for det langsommere bevegelige gjennomsnittet Positivt momentum øker, og dette vil bli vurdert som bullish Hvis MACD er negativt og faller videre, så er det negative gapet mellom det raskere bevegelige gjennomsnittsgrønne og det langsommere bevegelige gjennomsnittsblått øker. Nedadgående fart er akselerert, og dette vil bli vurdert. bearish MACD senterlinjeovergang skjer når det raskere bevegelige gjennomsnittet krysser det langsommere bevegelige gjennomsnittet. Dette Merrill Lynch-diagrammet viser MACD som en solid svart linje og dens 9-dagers EMA som den tynne blå linjen. Selv om glidende gjennomsnitt er forsinkende indikatorer, merk at MACD beveger seg raskere enn de bevegelige gjennomsnittene. I dette eksempelet med Merrill Lynch ga MACD også noen få gode handelssignaler. I mars og april slått MACD ned foran begge glidende gjennomsnitt og dannet en negativ divergens foran prisstoppen. I mai og juni begynte MACD å styrke og gjøre høyere nedgang, mens begge glidende gjennomsnitt fortsatte å gjøre lavere nedgang. Og til slutt, MACD danner en positiv divergens i oktober, mens begge bevegelige gjennomsnitt registrerte nye nedbør. MACD Bullish Signals. MACD genererer bullish signaler fra tre hovedkilder. Positive divergens. Bullish flytende gjennomsnittlig crossover. Bullish centerline crossover. Positive Divergence. A positive divergens oppstår når MACD begynner for å gå videre og sikkerheten er fortsatt i en downtrend og gjør en lavere reaksjon lav MACD kan enten danne seg som en serie høyere lav eller en annen lav som er høyere enn pr evious low Positive divergenser er sannsynligvis den minst vanlige av de tre signalene, men er vanligvis de mest pålitelige og fører til de største trekkene. Flyttende Moving Average Crossover. Et bullish glidende gjennomsnittsovergang skjer når MACD beveger seg over sin 9-dagers EMA eller triggerlinje Bullish moving average crossovers er trolig de vanligste signalene og som sådan er minst pålitelige. Hvis de ikke brukes sammen med andre tekniske analyseverktøy, kan disse overgangene føre til whipsaws og mange falske signaler. Flytte gjennomsnittlige overganger brukes noen ganger for å bekrefte en positiv divergens. andre lav eller høyere lav av en positiv divergens kan anses som gyldig når den følges av et bullish glidende gjennomsnittsovergang. Noen ganger er det forsiktig å bruke et prisfilter på det bevegelige gjennomsnittlige crossover for å sikre at det vil holde et eksempel på et prisfilter ville være å kjøpe hvis MACD bryter over 9-dagers EMA og forblir over i tre dager Kjøpsignalet vil da begynne på slutten av t han tredje dag. Bullish Centerline Crossover. En bullish centerline crossover oppstår når MACD beveger seg over nulllinjen og inn i positivt territorium Dette er en klar indikasjon på at momentet har endret seg fra negativt til positivt, eller fra bearish til bullish. Etter en positiv divergens og bullish bevegelighet Gjennomsnittlig crossover kan midtlinjens crossover fungere som et bekreftelsessignal. Av de tre signalene er flytte gjennomsnittlig crossover trolig den nest vanligste signalen. Bruk av en kombinasjon av signaler. Selv om noen handlende kan bruke bare ett av de ovennevnte signalene til å danne et kjøp eller et salgssignal, ved hjelp av en kombinasjon kan generere mer robuste signaler. I Halliburton-eksemplet var alle tre bullish signalene til stede og aksjene fremdeles fremdeles en annen. 20 Lageret doblet seg lavere i slutten av februar, men MACD dannet en høyere lav, Dermed skapte en potensiell positiv divergens MACD og dannet et bullish overgang ved å bevege seg over sin 9-dagers EMA. Til slutt handlet MACD over null for å danne en bullis H centerline crossover På tidspunktet for den bullish midtlinjen crossover, var aksjen trading på 32 1 4 og gikk over 40 umiddelbart etter at I august, aksjene handlet over 50.Bearish Signals. MACD genererer bearish signaler fra tre hovedkilder Disse signalene er speilrefleksjoner av de bullish signalene. Negativ divergens. Gjennomføre glidende gjennomsnittsovergang. Gjennomsnittlig divergens. Negativ divergens. En negativ divergens skjema når sikkerheten forflytter seg eller beveger seg sidelengs og MACD avtar. Den negative divergensen i MACD kan ha formen av enten en lavere høy eller en rett tilbakegang Negative divergenser er trolig den minst vanlige av de tre signalene, men er vanligvis de mest pålitelige og kan advare om en forestående topp. FDX-diagrammet viser en negativ divergens når MACD dannet en lavere høy i mai, og aksjen dannet en høyere høy samtidig. Dette var en ganske åpenbar negativ divergens og signaliserte at momentet var bremset. Noen dager senere brøt aksjene opp sluttlinje og MACD dannet en lavere lav. Det er to mulige måter å bekrefte en negativ divergens. For det første kan indikatoren dannes lavere. Dette er tradisjonell topp-og-trough-analyse som brukes på en indikator Med den lavere høye og påfølgende lavere lavt, Oppadgående trend for MACD har endret seg fra bullish til bearish Second. Et bearish bearish gjennomsnittlig crossover, som forklares nedenfor, kan fungere for å bekrefte en negativ divergens. Så lenge MACD handler over sin 9-dagers EMA eller triggerlinje, har den ikke slått ned og den lavere høyden er vanskelig å bekrefte Når MACD bryter under sin 9-dagers EMA, signaliserer den at den kortsiktige trenden for indikatoren er svekket, og en mulig midlertidig topp har blitt dannet. signal for MACD er det bevegelige gjennomsnittlige crossover Et bearish moving average crossover oppstår når MACD synker under sin 9-dagers EMA Ikke bare er disse signalene de vanligste, men de produserer også de mest falske signalene. Som sådan, beveger gjennomsnittlig kryss overs bør bekreftes med andre signaler for å unngå whipsaws og falske avlesninger. Noen ganger kan en aksje være i sterk oppgang og MACD vil forbli over sin utløserlinje i en vedvarende periode. I dette tilfellet er det lite sannsynlig at en negativ divergens vil utvikle seg Et annet signal er nødvendig for å identifisere en potensiell forandring i momentum Dette var tilfelle med MRK i februar og mars Lagerbeholdningen utviklet seg i en sterk oppgang og MACD forble over sin 9-dagers EMA i 7 uker Når et bearish glidende gjennomsnittsovergang skjedde, det signaliserte at oppadgående momentum var sakte. Denne sakte momentet burde ha tjent som et varsel for å overvåke den tekniske situasjonen for ytterligere ledd av svakhet. Svakhet ble snart bekreftet da aksjene brøt opptrinslinjen, og MACD fortsatte nedgangen og flyttet under null. . En bearish midtlinjeovergang skjer når MACD beveger seg under null og inn i negativt territorium Dette er en klar indikasjon på at momentet har endret seg fra positiv e til negativ eller fra bullish til bearish. Midtlinjeovergangen kan fungere som et uavhengig signal, eller bekrefte et tidligere signal, for eksempel et bevegelig gjennomsnittsovergang eller negativ divergens. Når MACD krysser inn i negativt territorium, har momentum, i hvert fall på kort sikt, blir bearish. Betydningen av midtlinjens kryssoverføring vil også avhenge av de tidligere bevegelsene til MACD Hvis MACD er positiv i mange uker, begynner å trene ned og deretter krysser inn i negativt territorium, vil det bli vurdert bearish. Men hvis MACD har vært negativ i noen måneder, bryter over null og deretter tilbake under, kan det bli sett på som mer av en korreksjon For å dømme betydningen av en midtlinjeovergang, kan tradisjonell teknisk analyse brukes for å se om det har vært en endring i trend, høyere høy eller lavere lav. UIS-diagrammet viser en bearish centerline crossover som gikk foran en 25 dråpe i aksjen som forekommer like utenfor høyre kant av diagrammet. Selv om det var lite tid til å handle Når dette signalet dukket opp, var det andre advarselsskilt rett før den dramatiske nedgangen. Etter nedgangen til trendlinjen støttet et bearish glidende gjennomsnittsovergang dannet. Da aksjen reiste seg fra dråpen, brøt MACD ikke engang over utløserlinjen, noe som indikerer svak oppadgående momentum. Høydepunktet av reaksjonsraket ble markert med en blå stjerneskjermstanglampe og et gap ned på økt volum røde piler. Etter gapet ble den blå trendlinjen som strekker seg opp fra april 99 brutt. I tillegg til signalet som er nevnt ovenfor, oppstod den bearish centerline crossover etter at MACD hadde ligget over null i nesten to måneder. Siden 20. september hadde MACD vært svekkelse og momentum forsinket. Pause under null virket som det endelige strået av en lang svekkelsesprosessignal Signals. As med bullish MACD-signaler kan bearish signaler kombineres for å skape mer robuste signaler. I de fleste tilfeller faller aksjene raskere enn de stiger. Dette var definitivt tilfelle med UIS og bare to bearish MACD-signaler w Ved å bruke momentumindikatorer som MACD, kan teknisk analyse noen ganger gi ledetråder til forestående svakhet. Selv om det kan være umulig å forutsi lengden og varigheten av tilbakegangen, kan det være mulig for svake sider å gjøre det mulig for handelsmenn å ta en mer defensiv posisjon. I 2002, Intel droppet fra over 36 til under 28 om noen måneder. Det ser ut til at smarte penger begynte å distribuere aksjen før den faktiske nedgangen. Vi ser på det tekniske bildet, vi kan se bevis på denne fordelingen og et alvorlig tap av momentum. I desember, en negativ divergens dannet i MACD. Chaikin Money Flow ble negativ 21. desember. Også i desember oppstod en bearish glidende gjennomsnittlig crossover i MACD black arrow. Treningslinjen som strekker seg opp fra oktober ble brutt 20. desember. En bearish midtlinjens crossover skjedde i MACD den 10. februar grønne pilen. 15. februar ble støtte på 31 1 2 brutt rød pil. For de som venter på en gjenoppretting i aksjen, fortsetter nedgangen i momentum sugg anså at salgstrykket økte, og ikke om å redusere ettersynet er 20 20, men med nøye undersøkelse av tidligere situasjoner kan vi lære å bedre nåtiden og forberede seg på fremtiden. MACD Benefits. One av de viktigste fordelene med MACD er at den inkorporerer aspekter av både momentum og trend i en indikator. Som en trend-indikator vil det ikke gå galt i svært lang tid. Bruk av bevegelige gjennomsnittsverdier sikrer at indikatoren etter hvert vil følge bevegelsene til den underliggende sikkerheten. Ved bruk av eksponentiell bevegelse gjennomsnitt, i motsetning til enkle bevegelige gjennomsnitt, har noe av laget blitt tatt ut. Som en momentumindikator har MACD muligheten til å foreskygge bevegelser i den underliggende sikkerheten. MACD-avvik kan være sentrale faktorer for å forutse en trendendring. En negativ divergenssignal som bullish momentum er avtagende, og det kan være en potensiell endring i trenden fra bullish til bearish. Dette kan tjene som et varsel for handelsmenn å ta noe overskudd i lange stillinger, eller f eller aggressive handelsmenn å vurdere å starte en kort posisjon. MACD kan brukes på daglige, ukentlige eller månedlige diagrammer MACD representerer konvergens og divergens av to bevegelige gjennomsnitt. Standardinnstillingen for MACD er forskjellen mellom 12 og 26-tiden EMA. kombinasjon av bevegelige gjennomsnitt kan brukes Settet av bevegelige gjennomsnitt som brukes i MACD kan skreddersys for hver enkelt sikkerhet. For ukentlige diagrammer kan et raskere sett med bevegelige gjennomsnitt være hensiktsmessig. For flyktige lagre kan det være nødvendig med lavere bevegelige gjennomsnitt for å glatte dataene Uansett hva egenskapene til den underliggende sikkerheten kan, kan hver enkelt sette MACD slik at den passer til sin egen handelsstil, mål og risikotoleranse. MCD-ulemper. En av de fordelaktige aspektene ved MACD kan også være en ulempe. Flytte gjennomsnitt, være de enkle , eksponentiell eller vektet, er forsinkende indikatorer Selv om MACD representerer forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt, kan det fortsatt være noe lag i indikatoren sinel f Dette er mer sannsynlig å være tilfelle med ukentlige diagrammer enn daglige diagrammer En løsning på dette problemet er bruken av MACD-Histogrammet. MACD er ikke spesielt bra for å identifisere overkjøpte og oversolle nivåer Selv om det er mulig å identifisere nivåer som historisk sett representerer overkjøpte og oversolgte nivåer, har MACD ingen øvre eller nedre grenser for å binde sin bevegelse. MACD kan fortsette å overextend utover historiske ekstremer. MACD beregner den absolutte forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt og ikke prosentandelen forskjellen MACD beregnes ved å trekke ut et glidende gjennomsnitt fra den andre Som en sikkerhetsøkning i pris, er forskjellen både positiv og negativ mellom de to bevegelige gjennomsnittene bestemt å vokse. Det gjør det vanskelig å sammenligne MACD-nivå over en lengre periode, spesielt for aksjer som har vokst eksponentielt. AMZN diagram viser det vanskelig å sammenligne MACD nivåer over en lang periode Før 1999 er AMZN s MACD knapt r økogeniserbare og ser ut til å handle nær nulllinjen. MACD var faktisk ganske volatil på den tiden, men denne volatiliteten har blitt dverget siden bestanden steg fra under 20 til nesten 100. Et alternativ er å bruke Price Oscillator, som finner prosentandelen forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt. 12 dagers EMA - 26 dagers EMA 26 dagers EMA. 20 - 18 18 11 eller 11. Den resulterende prosentvise forskjellen kan sammenlignes over en lengre periode På AMZN-diagrammet kan vi se at prisoscillatoren gir et bedre middel for en langsiktig sammenligning. På kort sikt kan MACD og Pris-oscillatoren er i utgangspunktet den samme. Formen på linjene, avvikene, glidende gjennomsnittsoverganger og midtlinjeoverganger for MACD og pris-oscillatoren er nesten identiske. Fordeler og ulemper ved MACD. Siden Gerald Appel utviklet MACD, har det vært hundrevis av Nye indikatorer innført i teknisk analyse Mens mange indikatorer er kommet og borte, er MACD en oscillator som har stått tidstesten. Konseptet bak bruk er enkelt og konstruksjonen er enkel, men det er fortsatt en av de mest pålitelige indikatorene rundt. Effektiviteten av MACD vil variere for ulike verdipapirer og markeder Lengden på de bevegelige gjennomsnittene kan tilpasses for bedre passform til en bestemt sikkerhet eller marked. Som med alle indikatorer MACD er ikke ufeilbarlig og bør brukes sammen med andre tekniske analyseverktøy. I 1986 utviklet Thomas Aspray MACD-Histogramet. Noen av hans funn ble presentert i en serie artikler for teknisk analyse av aksjer og varer Aspray bemerket at MACD noen ganger ville lagre viktige trekk i en sikkerhet, spesielt når den brukes på ukentlige diagrammer. Han eksperimenterte først ved å endre de bevegelige gjennomsnittene og fant at kortere bevegelige gjennomsnittsverdier økte hastighetene signaler. Han lette imidlertid etter et middel for å forutse MACD-kryssene. En av svarene han kom opp med var MACD-Histogram. Definition and Construction. The MACD-Histogram representerer forskjellen mellom MACD og MACD 9-dagers EMA, som også kan refereres til som signal eller triggerlinje. Plottet til denne forskjellen presenteres som et histogram, som gjør det mulig å identifisere senterlinjens overganger og avvik. Et midtlinjeskift for MACD-histogrammet er det samme som et bevegelige gjennomsnittsovergang for MACD Hvis du vil huske, oppstår et glidende gjennomsnittsovergang når MACD beveger seg over eller under signallinjen. Hvis verdien av MACD er større enn verdien av sin 9-dagers EMA, vil verdien på MACD-histogrammet være positiv Omvendt, hvis verdien av MACD er mindre enn sin 9-dagers EMA, vil verdien på MACD-histogrammet være negativ. Videre øker eller reduseres gapet mellom MACD og dets 9-dagers EMA reflekteres i MACD - Histogram Skarpe økninger i MACD-histogrammet indikerer at MACD stiger raskere enn sin 9-dagers EMA, og hausseffekten styrker. Skarpe nedganger i MACD-histogrammet indikerer at MACD faller raskere enn dets 9-dagers EMA og bearish momentum øker. På kartet ovenfor kan vi se at MACD-Histogrambevegelser er relativt uavhengige av den faktiske MACD. Noen ganger øker MACD mens MACD-histogrammet faller. På andre tidspunkter faller MACD mens MACD-histogramet stiger. MACD-histogram reflekterer ikke den absolutte verdien av MACD, men heller verdien av MACD i forhold til sin 9-dagers EMA. Vanligvis, men ikke alltid, er et trekk i MACD foran en tilsvarende divergens i MACD-Histogram. Det første punktet viser en skarp positiv divergens i MACD-Histogramet som gikk foran et bullish overgangsmessig overgang. I det andre punktet fortsatte MACD til nye høyder, men MACD-histogrammet dannet to like høyder. Selv om det ikke var en læreboks positiv divergens, klarte ikke like høyt å bekrefte styrken sett i MACD. En positiv divergens dannet da MACD - Histogram dannet en høyere lav og MACD fortsatt lavere. En negativ divergens dannet da MACD-Histogram dannet en lavere høy og MACD fortsatte høyere. Thomas Aspray utviklet MACD-Histogrammet som et verktøy for å forutse et bevegelige gjennomsnittsoverskridelse i MACD-avvik mellom MACD og MACD-Histogrammet er det viktigste verktøyet som brukes til å forutse bevegelige gjennomsnittsoverganger. En positiv divergens i MACD-Histogrammet indikerer at MACD styrker og kan være på randen av en bullish movi ng gjennomsnittlig crossover En negativ divergens i MACD-histogrammet indikerer at MACD er svekkelse og kan fungere for å foreskygge et bearish glidende gjennomsnittlig crossover i MACD. I sin bok viser den tekniske analysen av Financial Markets John Murphy at MACD-histogrammet er best brukt for å identifisere perioder når gapet mellom MACD og dets 9-dagers EMA enten forsterkes eller krympes. Bredt sett angir et utvidelsesgap styrkeforsterkning og et krympingsgap indikerer svekkelsessvingning. Normalt vil en endring i MACD-histogrammet forutse eventuelle endringer i MACD. Hovedsignalet som genereres av MACD-Histogrammet er en divergens etterfulgt av et bevegelig gjennomsnittsovergang. Et bullish signal genereres når en positiv divergens dannes, og det er et bullish midtlinjens kryssovergang. Et bearish signal genereres når det er en negativ divergens og en bearish midtlinje crossover Vær oppmerksom på at en midtlinjeovergang for MACD-Histogrammet representerer et bevegelig gjennomsnittsovergang for MACD. Divergences ca n ta mange former og varierende grader Generelt har to typer avvik blitt identifisert den skrå divergensen og topp-trough-divergensen. En skrå divergens danner når det er en kontinuerlig og relativt jevn bevegelse i en retning opp eller ned for å danne divergensen Skrå divergenser dekker generelt en kortere tidsramme enn divergenser dannet med to topper eller to troughs. En skrå divergens kan inneholde noen små støt topper eller troughs underveis. Verden av teknisk analyse er ikke perfekt, og det er unntak for de fleste regler og hybrider for mange signaler. En topp-trough-divergens oppstår når minst to topper eller to troughs utvikler seg i en retning for å danne avviket. En serie med to eller flere stigende troughs høyere nedturer kan danne en positiv divergens og en serie med to eller flere fallende tverrsnitt lavere høyder kan danne en negativ divergens Peak-trough divergences dekker vanligvis en lengre tidsramme enn skrå divergenser På et daglig diagram er en topp-trough divergens kan dekke en tidsramme så kort som to uker eller så lenge som flere måneder. Jo lengre og skarpere avviket er, desto bedre blir det følgende signal. Korte og grunne divergenser kan føre til falske signaler og piskesager. I tillegg ville det viser at topp-trough-avvik er litt mer pålitelige enn skrå divergenser. Peak-through divergences har en tendens til å være skarpere og dekker en lengre tidsramme enn skrå avvik. MACD-Histogram-fordeler. Hovedfordelen ved MACD-histogrammet er dens evne til å forutse MACD-signaler Avvikene vises vanligvis i MACD-Histogrammet før MACD-glidende gjennomsnittsoverganger. Væpnet med denne kunnskapen, kan handelsmenn og investorer bedre forberede seg på potensielle trendendringer. MAK-Histogram kan brukes på daglige, ukentlige eller månedlige diagrammer. Merk Dette kan kreve litt tinkering med antall perioder som brukes til å danne originale MACD kortere eller raskere bevegelige gjennomsnitt kan være nødvendig for ukentlige og månedlige diagrammer Bruke ukentlige diagrammer, den brede under Når trendene i en aksje er fastslått Når den brede trenden har blitt bestemt, kan daglige diagrammer brukes til tidspost - og utgangsstrategier. I teknisk analyse av finansmarkederne John Murphy fortaler denne typen todelt strategi for å investere for å unngå å gjøre handler mot den store trenden. Det ukentlige MACD-histogrammet kan brukes til å generere et langsiktig signal for å etablere den omsettelige trenden. Da vil kun kortsiktige signaler som stemmer overens med den store trenden bli vurdert. Hvis den langsiktige trenden var bullish, ville bare negative avvik med bearish centerline-overganger betraktes som gyldige for MACD-histogrammet. Hvis den langsiktige trenden var bearish, ville bare positive avvik med bullish midtlinjeoverganger betraktes som gyldige. På IBMs ukentlige kart, MACD-Histogrammet generert fire signaler Før hvert bevegelige gjennomsnittsovergang i MACD, en tilsvarende divergens dannet i MACD-Histogrammet For å gjøre justeringer for det ukentlige diagrammet, flyttes den bevegelige avera ges har blitt forkortet til 6 og 12 Denne MACD er dannet ved å trekke 6-ukers EMA fra 12-ukers EMA En 6-ukers EMA har blitt brukt som utløser MACD-Histogrammet beregnes ved å ta forskjellen mellom MACD 6 12 og den 6-dagers EMA av MACD 6 12.Det første signalet var et bearish glidende gjennombrudd i jan-99 Fra toppen i slutten av november 98 dannet MACD-histogrammet en negativ divergens som gikk foran den bearish glidende gjennomsnittlige crossover i MACD. Det andre signalet var et bullish gjennombrudd i midten av april. Fra lavt i midten av februar dannet MACD-histogrammet en positiv divergens som gikk foran den hausseiske glidende gjennomsnittlige crossover i MACD. Det tredje signalet var en bearish glidende gjennomsnittlig crossover i slutten av juli Fra sin maj-topp dannet MACD-histogrammet en negativ divergens som førte til et bearish glidende gjennombrudd i MACD. Det endelige signalet var et bullish glidende gjennomsnittsovergang, som ble forhåndsført av en liten positiv divergens i MACD-Histogram. Det tredje signalet wa s basert på en topp-trough-divergens To lett identifiserbare og sammenhengende nedre tinder dannet for å skape divergensen Toppene og troughs på de tidligere divergensene, selv om de er identifiserbare, skiller seg ikke så mye ut. MAKD-Histogram-ulempene. MACD-Histogrammet er en indikator for en indikator eller et derivat av et derivat MACD er det første derivatet av prisvirkningen av en sikkerhet, og MACD-histogrammet er det andre derivatet av prisvirkningen av en sikkerhet. Som andre derivat blir MACD-histogrammet fjernet ytterligere fra den faktiske prisvirkningen av den underliggende sikkerheten. Den videre fjernede indikatoren er fra den underliggende prishandlingen, jo større er sjansen for falske signaler. Vær oppmerksom på at dette er en indikator på en indikator. MACD-Histogram bør ikke sammenlignes direkte med prisen handling av den underliggende sikkerheten. Fordi MACD-Histogram ble designet for å forutse MACD-signaler, kan det være en fristelse å hoppe på pistolen. MACD-Histogrammet skal brukes i co Njunction med andre aspekter av teknisk analyse Dette vil bidra til å lindre fristelsen for tidlig oppføring. En annen måte å beskytte mot tidlig oppføring er å kombinere ukentlige signaler med daglige signaler. Det vil selvfølgelig være flere daglige signaler enn ukentlige signaler. Men ved å bruke bare det daglige signaler som er enige med de ukentlige signalene, vil det være færre daglige signaler å handle på. Ved å handle kun på de daglige signalene som er i samsvar med de ukentlige signalene, er du også trygg på å handle med den lengre trenden og ikke mot den. av små og grunne divergenser Selv om disse noen ganger kan føre til gode signaler, er de også mer tilbøyelige til å skape falske signaler. En metode for å unngå små forskjeller er å lete etter større forskjeller med to eller flere lett identifiserbare topper eller troughs. Sammenligne toppene og troughs fra Tidligere handling for å bestemme betydning Bare topper og troughs som ser ut til å være signifikante, bør rettes oppmerksomhet. MACD og SharpCharts2.Using SharpCharts2 , Kan MACD settes som en indikator over eller under et prissikkerhets sikt. Når indikatoren er valgt fra rullegardinlisten, brukes de tre boksene til høyre til å justere innstillingene. Standardinnstillingen er 12,26,9, hvilken vises automatisk. Standarden vil bruke en 12-dagers EMA og 26-dagers EMA til å beregne MACD og en 9-dagers EMA for MACD da signalutløserlinjen MACD vises som den tykke, faste linjen og signalutløserkanalen som den tynnere og jevnere linjen Typisk krysser MACD over og under signallinjen når den svinger rundt nulllinjen. Histogrammet er MACD-Histogrammet, som måler forskjellen mellom MACD og signalutløserkanalen. Bare kartlegging av MACD-indikatoren vil også skape et MACD-histogram som en overlegg, eller du kan kartlegge histogrammet separat ved å velge det fra rullegardinmenyen. Skalaen viser verdier for MACD-aksjer med lave priser, f. eks. mellom 10 og 20 vil ha et mindre MACD-område og aksjer med høye priser, f. eks. over 100 wil Jeg har et høyere MACD-område. Klikk her for å se et levende eksempel på MACD.