MACD og Stokastisk En dobbelkorsstrategi. Så noen teknisk næringsdrivende og han eller hun vil fortelle deg at den riktige indikatoren er nødvendig for å effektivt bestemme en endring selvfølgelig i et aksjekursemønster. Men alt som en riktig indikator kan gjøre for å hjelpe en handelsmann , to gratis indikatorer kan gjøre det bedre Denne artikkelen tar sikte på å oppmuntre handelsmenn til å lete etter og identifisere et samtidig bullish bullish overgang sammen med et bullish stokastisk crossover og deretter bruke dette som inngangspunkt for handel. Lagring av Stokastisk og MACD Leter etter to populære indikatorer som fungerte bra sammen resulterte i denne sammenkoblingen av den stokastiske oscillatoren og den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen. MACD Dette teamet fungerer fordi den stokastiske sammenligner en aksjens sluttkurs til prisområdet over en viss tidsperiode, mens MACD er dannelsen av to bevegelige gjennomsnitt divergerer fra og konvergerer med hverandre Denne dynamiske kombinasjonen er svært effektiv hvis den brukes til sitt fulle potensiale For bakgrunnsavlesning på hver av disse indikatorene, se Bli kjent med oscillatorens stokastikk og en primer på MACD. Working the Stochastic Det er to komponenter til den stokastiske oscillatoren K og D K er hovedlinjen som indikerer antall tidsperioder , og D er det bevegelige gjennomsnittet for K. Understanding hvordan stokastikken dannes er en ting, men å vite hvordan det vil reagere i forskjellige situasjoner er viktigere. For instancemon utløsere oppstår når K-linjen faller under 20 - aksjen vurderes oversold og det er et kjøpsignal. Hvis K-toppene bare er under 100, så hodene nedover, bør aksjen selges før den verdien faller under 80. Generelt, hvis K-verdien stiger over D, blir et kjøpesignal indikert av dette krysset, forutsatt at verdiene er under 80 Hvis de er over denne verdien, anses sikkerheten for overkjøpt. Arbeidet med MACD Som et allsidig handelsverktøy som kan avdekke prismomentet, er MACD også nyttig ved identifisering av Prisutvikling og retning MACD-indikatoren har nok styrke til å stå alene, men den prediktive funksjonen er ikke absolutt. Brukes med en annen indikator, kan MACD virkelig gi rampen opp traderens fordel. Lær mer om momentumhandel i Momentum Trading With Discipline. Hvis en handelsmann trenger å bestemme trendstyrke og retning av en aksje, overlapping sine bevegelige gjennomsnittlige linjer på MACD-histogrammet er meget nyttig. MACD kan også betraktes som et histogram alene. Lær mer i En introduksjon til MACD-histogrammet. MAKS-beregning For å bringe inn denne oscillerende indikator som svinger over og under null, er det nødvendig med en enkel MACD-beregning Ved å trekke den 26-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittlige EMA av en sikkerhetspris fra et 12-dagers glidende gjennomsnitt av sin pris, kommer en oscillerende indikatorverdi til å spille. En gang en trigger linje den ni-dagers EMA er lagt til, sammenligner de to med et handelsbilde Hvis MACD-verdien er høyere enn den 9-dagers EMA, regnes det som en bu Det er veldig nyttig å merke seg at det er noen kjente måter å bruke MACD. For det første er det å se på divergenser eller et kryss over midterlinjen i histogrammet. MACD illustrerer kjøpsmuligheter over null og selger muligheter under. En annen merker de bevegelige gjennomsnittslinjens overganger og deres forhold til midtlinjen. For mer, se Trading The MACD Divergence. Identifying and Integrating Bullish Crossovers. For å kunne etablere hvordan man integrerer et bullish MACD-overgang og et bullish stokastisk overgang til en trend-bekreftelsesstrategi, ordet hausse må forklares I det enkleste av vilkårene refererer bullish til et sterkt signal for kontinuerlig stigende priser. Et bullish signal er hva som skjer når et raskere bevegelig gjennomsnittspunkt krysser opp over et langsommere bevegelige gjennomsnitt, noe som skaper markedsmoment og foreslår ytterligere prisøkninger. I tilfelle av en bullish MACD vil dette oppstå når histogramverdien er over likevektslinjen, og også når MACD-linjen har en høyere verdi enn den 9-dagers EMA, også kalt MACD-signallinjen. Den stokastiske s bullish divergensen oppstår når K-verdien passerer D, som bekrefter en sannsynlig prisendring. Crossovers In Action Genesee Wyoming Inc NYSE GWR Nedenfor er et eksempel på hvordan og når du skal bruke et stokastisk og MACD dobbeltkors. Legg merke til de grønne linjene som vises når disse to indikatorene er flyttet inn i synkronisering og det nesten perfekte krysset vist på høyre side av diagrammet. Du kan Legg merke til at det er et par tilfeller når MACD og stokastikken er nær krysset samtidig - januar 2008, midten av mars og midten av april, for eksempel det ser til og med at de krysset samtidig på et diagram av denne størrelsen , men når du ser nærmere på, vil du oppdage at de egentlig ikke krysset innen to dager av hverandre, noe som var kriteriet for å sette opp denne skanningen. Du vil kanskje endre kriteriene slik at du inkluderer kryss som forekommer i en bredere tidsramme, slik at du Du kan fange bevegelser som de som er vist nedenfor. Det er viktig å forstå at endring av innstillingene parametrene kan bidra til å produsere en langvarig trendlinje som hjelper en næringsdrivende å unngå en whipsaw. Dette oppnås ved å bruke høyere verdier i intervallet tidsperiodeinnstillinger. Dette er vanlig referert til som utjevning av ting. Aktive handelsmenn bruker selvsagt mye kortere tidsrammer i deres indikatorinnstillinger og vil referere til et fem-dagers diagram i stedet for ett med måneder eller år med prishistorikk. Strategien først, se etter de bullish overgangene til oppstår innen to dager etter hverandre. Vær oppmerksom på at når du bruker den stokastiske og MACD dobbelkorsstrategien, forekommer kryssoverføringen under 50-linjen på stokastikken for å ta lengre prisflyt. Og helst vil du ha histogramverdien til å være eller Flytt høyere enn null innen to dager etter at du har plassert din handel. Merk også at MACD må krysse litt etter den stokastiske, da alternativet kan skape en falsk indikasjon på p ris trend eller plassere deg i sidelengs trend. Finalt er det sikrere å handle aksjer som handler over sine 200 dagers glidende gjennomsnitt, men det er ikke en absolutt nødvendighet. Fordelen Denne strategien gir handelsmenn muligheten til å holde ut for en bedre inngangspunkt på opptrending av aksjer eller for å være tryggere at eventuelle downtrend virkelig reverserer seg når bunnfisker for langsiktige hold. Denne strategien kan bli omgjort til en skanning hvor kartleggingsprogramvaren tillater. Ulempen Med hver fordel som enhver strategi presenterer, er det alltid en ulempe for teknikken Fordi aksjen generelt tar lengre tid å stille seg i den beste kjøpsposisjonen, skjer den faktiske handel med aksjene sjeldnere, slik at du kanskje trenger en større kurv av aksjer for å se. Handelens handel stokastisk og MACD-dobbeltkors gjør det mulig for næringsdrivende å endre intervaller, finne optimale og konsekvente inngangspunkter. På denne måten kan det tilpasses behovene til både aktive forhandlere og investorer. Eksperiment med begge indikatorintervaller, og du vil se hvordan kryssene vil variere på en annen måte, og deretter velge antall dager som fungerer best for din handelsstil. Du vil kanskje også legge til en RSI-indikator i blandingen, bare for moro. Les Ride The RSI Rollercoaster for mer om denne indikatoren. Konklusjon Separat, den stokastiske oscillatoren og MACD-funksjonen på forskjellige tekniske lokaler og arbeid alene. Sammenlignet med den stokastiske, som ignorerer markedsløsninger, er MACD et mer pålitelig alternativ som en eneste handelsindikator. Likevel, som to hoder, to indikatorer er vanligvis bedre enn en. Den stokastiske og MACD er en ideell sammenkobling og kan sørge for en forbedret og mer effektiv trading experience. For videre lesing om bruk av stokastisk oscillator og MACD sammen, se Combined Forces Power Snap Strategy. Interessen rate hvor en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for dispergeringen på avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbød kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsforeningen. Valuta forkortelsen eller valutasymbolet for den indiske rupee INR, den indiske valutaen Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av budgivere. Utviklet av Larry Connors, er RSI-strategien for 2-årig en tradingstrategi som er utformet for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode. Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å lete etter kjøpsmuligheter når 2 - periode RSI beveger seg under 10, som anses å være dypt oversold. Omvendt kan forhandlere lete etter kortsiktige muligheter når 2-års RSI beveger seg over 90 Dette er en ganske aggressiv Ive kortsiktig strategi designet for å delta i en pågående trend Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, merk at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister om mulige strategier. Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av esken I stedet er denne artikkelen ment å forbedre strategiutvikling og raffinement. Det er fire trinn til denne strategien, og nivåene er basert på sluttkurs. Først identifiserer du den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt Connors taler for det 200-dagers glidende gjennomsnittet. Den langsiktige trenden er oppe når en sikkerhet ligger over sin 200-dagers SMA og ned når en sikkerhet er under sine 200-dagers SMA Traders, bør se etter kjøpsmuligheter når de over 200-dagers SMA og kortsiktige muligheter når under 200-dagers SMA. Sekund, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for kjøp og mellom 90 og 100 for å selge Connors fant at avkastningen var høyere ved kjøp på en RSI-dip under 5 enn på en RSI-dip under 10 Med andre ord, den lavere RSI dypet, jo høyere avkastning på etterfølgende lange stillinger. For korte stillinger var avkastningen høyere når de selger kort på en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90 Med andre ord, jo mer kortsiktige overkjøpte sikkerheten, desto større blir den etterfølgende avkastningen på en kort posisjon. Det tredje trinnet innebærer den faktiske kjøps - eller salgs-korte rekkefølge og tidspunktet for sin plassering Chartister kan enten se på markedet i nærheten av tett og etablere en posisjon like før turen eller etablere en stilling på neste åpne. Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors taler for den nærtliggende tilnærming Kjøper like før det er nært, handlerne er nåde til neste åpning, noe som kan være med et gap. Dette gapet kan selvfølgelig forbedre den nye posisjonen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse. Venter på det åpne gir handel rs mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å sette utgangspunktet I sitt eksempel ved hjelp av SP 500, forplikter Connors å forlate lange stillinger på et trekk over 5-dagers SMA og korte stillinger på et trekk under 5 - dags SMA Dette er tydeligvis en kortsiktig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere et stoppested eller bruke den parabolske SAR. Noen ganger tar en sterk trend tak i og etterfølgende stopp vil sikre at en posisjon forblir så lenge trenden strekker seg . Hvor er stikkene Connors foreslo ikke med å bruke stopp Ja, du leser riktig I sin kvantitative testing, som involverte hundretusenvis av handler, fant Connors at det stopper å faktisk skade ytelsen når det gjelder aksjer og aksjeindekser. Selv om markedet faktisk har En oppadgående drift, ikke bruk av stopp kan resultere i store tap og store trekk. Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill. Chartists må bestemme seg selv. Eksempler. Skjemaet nedenfor viser Dow Industrials SPDR DIA med 200-dagers SMA rød, 5-årig SMA rosa og 2-årig RSI. Et bullish signal oppstår når DIA er over 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 5 eller lavere Et bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 95 eller høyere. Det var syv signaler over denne 12-månedersperioden, fire bullish og tre bearish. Av de fire bullish signalene flyttet DIA tre til fire ganger høyere , noe som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme Av de tre bearish signalene, flyttet DIA lavere bare en gang 5 DIA flyttet over 200-dagers SMA etter bearish signalsignalet i oktober. En gang over 200-dagers SMA flyttet 2-periode RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpssignal. For så vidt som gevinsten eller tapet, vil det avhenge av nivåene som brukes for stoppet og overskuddet. Det andre eksempelet viser Apple AAPL-handel over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen Det var minst ti kjøpssignaler i løpet av denne perioden. Det ville vært vanskelig å pre ventetap på de første fem fordi AAPL zigzagged lavere fra slutten av februar til midten av juni 2011 De andre fem signalene gikk mye bedre da AAPL sikret seg høyere fra august til januar. Når man ser på dette diagrammet, er det klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord Apple flyttet til nye nedturer etter det opprinnelige kjøpesignalet, og deretter gjenvunnet. Som med alle handelsstrategier er det viktig å studere signalene og se etter måter å forbedre resultatene. Nøkkelen er å unngå kurvepassing, noe som reduserer oddsen for suksess i fremtiden Som nevnt ovenfor kan RSI 2-strategien være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan fortsette høyere etter at RSI 2 surges over 95 eller lavere etter at RSI 2 faller under 5. I et forsøk på å rette opp denne situasjonen, chartister bør se etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter at RSI 2 treffer sin ekstreme. Dette kan innebære lysestakeanalyse, intradagskartmønstre, andre momentumoscillatorer eller til og med tweaks til RSI 2.RSI 2 surges over 95 fordi prisene beveger seg Opprette en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig Chartists kan filtrere dette signalet ved å vente på RSI 2 å flytte tilbake under sin midtlinje 50 Tilsvarende når en sikkerhet handler over dets 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg under 5, kan kartleggere filtrere dette signalet ved å vente på at RSI 2 skal bevege seg over 50 Dette vil signalere at prisene faktisk har gjort en slags kortvarig sving. Figuren over viser Google med RSI 2-signaler filtrert med et kryss av midtlinjen 50 Det var gode signaler og dårlige signaler Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50 Merk også at hull kan forårsake ødeleggelse på handler Mellom juli, midten av oktober og midten av januar oppstod det hull i løpet av inntjeningsperioden. RSI 2-strategien gir forhandlere en sjanse til å delta i en pågående trend Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts Omvendt handler handel rs burde selge oversold bounces, ikke støtte pauser Denne strategien passer med hans filosofi Selv om Connors tester viser at stopper vondt, ville det være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit - og stoppstrategi for ethvert handelssystem. Traders kan gå ut av lang tid når forholdene bli overkjøpt eller angi et stoppested Tilsvarende kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Vær oppmerksom på at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikobelønningspreferanser og personlige vurderinger. Klikk på her for et diagram over SP 500 med RSI 2.Below er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime. RSI 2 Kjøp Signal. How å Trade med RSI i FX Market. As handelsmenn videreutdanning av Technical Analyse, de vil ofte begynne en reise på indikatorens bane På denne banen er mange indikatorer, med mange funksjoner, bruksområder og mål. Noen indikatorer kan virke som å jobbe bett er enn andre avhengig av trader s mål som fører til den voldsomme populariteten til mange av de mest populære indikatorene. Men noe som må gjøres klart. En klok handelsmann en gang fortalte meg at indikatorer bare er en form for et fancy bevegelige gjennomsnitt. Sikkert nok, indikatorer bruker tidligere prisbevegelser for å bygge deres indikatorverdi mye som et bevegelige gjennomsnitt. Og siden tidligere priser ikke kan forutsi fremtidige prisbevegelser, hva kan en innviklet tolkning av de tidligere bevegelsene som for en indikator gjøre for en handelsmann. Vel, mens indikatorer vil aldri være perfekt forutsigbare for fremtidige prisbevegelser de kan sikkert hjelpe handelsfolk å bygge en tilnærming basert på sannsynligheter i et forsøk på å få det de ønsker ut av markedet. I denne artikkelen skal vi diskutere en av de mer populære indikatorene i Teknisk analyse RSI, eller Relative Strength Index. What går inn i RSI. Relative Strength Index skal måle prisendringer i løpet av de siste X-periodene med X som inngangen som yo du kan gå inn i indikatoren. Hvis du stiller RSI på 5 perioder, vil den måle styrken på denne stearinlysprisbevegelsen mot den forrige 4 for totalt de siste 5 periodene. Hvis du bruker RSI i 55 perioder, måler du dette lysstyrken eller svakheten til de siste 54 periodene. Jo flere perioder du bruker, desto langsommere vil indikatoren vises for å reagere på de siste prisendringene. Bildet nedenfor viser 2 RSI-indikatorer. Den øverste RSI er satt med 5 perioder og bunnen på 55 perioder Legg merke til hvor mye mer uregelmessig de 5 perioder RSI er sammenlignet med de 55 perioder Dette skyldes at indikatoren endres så mye raskere på grunn av de færre inngangene som brukes til å beregne dens verdi. RSI av 55 perioder på bunnen i blått og RSI med 5 perioder over i rødt. Hva kan RSI fortelle oss. Som en oscillator vil RSI lese en verdi mellom en og 100, og vil fortelle oss hvor sterk eller svak pris har vært over det observerte antall perioder. Hvis RSI leser under 30, vil handelsmenn ofte tolke det for å bety at pris acti på har vært svak, og aktiva som kartlegges kan oversold. If RSI leser over 70, så har prisaktiviteten vært sterk, og prisen kan potensielt være overkjøpt. Utarbeidet av James Stanley. Basisk bruk av RSI. Fordi indikatoren kan vise potensielt overkjøpte eller over-solgte forhold, vil handelsmenn ofte ta dette et skritt videre for å lete etter potensielle prisendringer. Den mest grunnleggende bruken av RSI ser ut til å kjøpe når prisen går over og over 30-nivået, med tanken denne prisen kan bevege seg ut av oversold territorium med kjøpsstyrke som pris ble tidligere tatt for lavt. Bildet nedenfor vil illustrere ytterligere. Utarbeidet av James Stanley. Nedgang i Trading med RSI. Innholdet viser Relative Strength Index en feil til handelsmenn forsøker å ansette den grunnleggende bruken av indikatoren. RSI ser etter sin natur ut om reverseringer i pris. Ved å kjøpe når RSI krysser over 30 eller over-solgt, kjøper handelsfolk et marked som allerede har gått ned iboende en mottrendshandel Og hvis en forhandler selger som RSI krysser under 70, har markedet gått opp nok til å bli overkjøpt, og handelsmannen starter en salgsposisjon. Hvis markedet går, kan dette være et ønskelig trekk i en indikator, som handelsmenn kan ofte se på å starte oppføringer i en rekkevidde med RSI. Men hvis markedet strekker seg, kan resultatene være ugunstige ettersom prisen fortsetter å bevege seg i trending, og etterlater handelsfolk som hadde åpnet handler i motsatt retning i en kompromissert posisjon. Bildet nedenfor vil illustrere denne situasjonen ytterligere. Utarbeidet av James Stanley. Som du kan se i grafikken ovenfor, gikk prisen opp veldig tungt når fire forskjellige RSI selger utløsere skjedde alle sirklet i rødt Til tross for at disse selger utløsere fant sted, fortsatte prisen trending høyere Hvis handelsmenn hadde åpnet korte stillinger med disse utløserne, ville de være i den usikre posisjonen for å håndtere en tapende handel. Kanskje mer bekymrende er det faktum at noen handelsmenn kanskje ikke er oss stopper på sine handelsposisjoner, og handelsmannen ønsker å selge et overkjøpt marked fordi RSI hadde flyttet under 70, kan finne betydelige handelsstap som styrken som opprinnelig forårsaket indikatoren for å lese over 70, fortsetter å bære prisene høyere. Når handel med RSI er risikostyring av største betydning som trender kan utvikle seg fra områder, og prisene kan bevege seg mot handelsmannen i lengre tid. I vår neste artikkel vil vi se på hvordan handelsmenn kan forsøke å avregne denne fallgruven av RSI når du handler i trendstrategier .--- Skrevet av James B Stanley. Du kan følge James på Twitter JStanleyFX. For å bli med på James Stanleys distribusjonsliste, vennligst klikk her. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker globale valuta markeder.
No comments:
Post a Comment