Korn Alternativer Strategier

I en ren forstand er den korte strengen en nøytral strategi fordi den oppnår maksimal profitt i et marked som beveger seg sidelengs. I motsetning henger det lange strengen av markedsbevegelse i begge retninger. Et ord på strenger som nøytrale strategier. Selv om lange og korte strangler Avviker i deres respons på markedsbevegelser, har vi valgt å oppgi begge som nøytrale strategier. Da en 10 flytte i begge retninger vil ha samme innvirkning på fortjenesten, har handleren ikke nødvendigvis en preferanse på hvilken måte markedet beveger seg. På denne måten , er næringsdrivende nøytral om markedsretningen - så lenge bevegelse oppstår. Langt strangler. Langt strangler er sammenlignbare med lange trender fordi de tjener til markedsbevegelse i begge retninger. Fra et kontantutleggingsperspektiv er strangler mindre risikabelt enn de er fordi de er vanligvis initiert med billigere, nær-penger-penger enn penger. I likhet med lange straddles har de ubegrenset fortjenestepotensial på begge oppsidene. og ulemper. For eksempel, la oss forestille seg at en bestemt aksje handler med 65 per aksje. Følgende diagram viser hvor nær-pengene-og-pengene-opsjonene er trading. Option strike example. The overskudd tapet ovenfor ikke faktor i kommisjoner, renter eller skattemessige hensyn. Den lange kjeften kan også opprettes ved hjelp av alternativer for pengene. Ved hjelp av eksemplet ovenfor, vil dette innebære følgende. Langt strengle mindre vanlig alternativ. Behandle ett 60 anrop 7.Bruk en 70 put 6 3 4.Dette er en interessant posisjon av flere grunner Først er det garantert å ha noen verdi ved utløp fordi til enhver pris vil minst ett av alternativene ha egenverdi Nærmere bestemt, med aksjene mellom 60 og 70, posisjonen vil være verdt 10 Således vil det maksimale tapet være 3 75 13 75 - 10. Det er også verdt å merke seg at det maksimale tapet ved bruk av pengene-alternativene er lavere 3 75 vs 4 75, selv om det er ute av spill - lomme kostnad for å starte posisjonen er mye høyere Årsaken til dette er th Generelt sett er tidspremien for pengenealternativene lavere enn det er for utvalgt penger. I det første eksemplet hadde verken 70 eller 60-settet noen egenverdi med aksjen på 65 , var prisen på opsjonene først og fremst tidspremie. I det andre eksempelet hadde de 60 anropene og 70-putene hver 5 en egenverdi med aksjen på 65 Når du trekker den inneboende verdien fra totalprisen på alternativene, ser du at tiden premie for disse i-pengene-alternativer er lavere enn tiden premie for alternativer like langt fra dagens aksjekurs, men out-of-the-money. Option returnerer på prosent basis. Didn t finne det du trengte La oss know. Brokerage Products Ikke FDIC Forsikret Ingen Bankgaranti kan miste Value. optionsXpress, Inc gir ingen investeringsanbefalinger og gir ikke økonomisk, skatt eller juridisk rådgivning Innhold og verktøy er kun gitt for utdannings og informasjonsformål. Alle aksjer, opsjoner eller futures symboler vises er kun for illustrasjonsformål og er ikke ment å skildre en anbefaling om å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet Produkter og tjenester beregnet for amerikanske kunder og kan ikke være tilgjengelige eller tilbys i andre jurisdiksjoner. Onlinemarkedet har iboende risiko Systemrespons og tilgangstider som kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse, volum og andre faktorer. Alternativer og futures innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Vennligst les Karakteristikk og risiko for standardiserte opsjoner og risikofristing for fremtid og opsjoner på vår hjemmeside før du søker om en konto. , også tilgjengelig ved å ringe 888 280 8020 eller 312 629 5455. En investor bør forstå disse og tilleggsrisikoer før handel. Flere strategier for benalternativer vil innebære flere provisjoner. Karls Schwab Co Inc optionsXpress, Inc og Charles Schwab Bank er separate, men tilknyttede selskaper og datterselskaper av Charles Schwab Corporation Brokerage produkter tilbys av Char les Schwab Co Inc Medlem SIPC Schwab og optionsXpress, Inc Medlem SIPC optionsXpress Innskudd og utlånsprodukter og tjenester tilbys av Charles Schwab Bank, medlem FDIC og en likeverdig boliglåner Schwab Bank.2017 optionsXpress, Inc Alle rettigheter forbeholdt Medlem SIPC. Crops Storage Markets Markedsføring Tools. Grain Price Options Basics. The grunnleggende begreper for korn pris alternativer er diskutert nedenfor Metoder for å bruke korn pris alternativer til markedet korn er presentert i. En alternativ er rett, men ikke forpliktelse, å kjøpe eller selge en futures kontrakt The Kjøper av en opsjon kjøper denne retten Valgmuligheten selgerforfatter må ta motsatt side av opsjonskjøperens futuresposisjon. For eksempel, hvis du kjøper et opsjon med rett til å kjøpe futures, må selgerforfatteren selge futures til deg dersom du trener opsjonen opsjonskontrakter blir handlet på samme måte som deres underliggende futureskontrakter. Alle kjøp og salg skjer ved åpen konkurranse av konkurransedyktige bud og tilbud i tra ding pit. Types of Options. If du kjøper et alternativ til å kjøpe futures, har du et anropsalternativ Hvis du kjøper et alternativ for å selge futures, har du et puteringsalternativ. Ring og sett opsjoner er separate og forskjellige valg. Anrop og sett er ikke motsatt sider av samme transaksjon. Stopppris. Når du kjøper eller selger et alternativ, må du velge fra et sett med forutbestemte prisnivåer hvor du kommer inn på futuresmarkedet dersom opsjonen utøves. Disse kalles strike-priser. For eksempel, hvis du velger et soyabønnealternativ med en pris på 7 per bushel ved utøvelse av alternativet vil du kjøpe eller selge futures for 7 Dette vil skje uavhengig av nåværende nivå av futures pris. Strike priser er notert på forhåndsbestemt prisnivå for hver vare hver 25 cent for soyabønner og 10 cent for mais. Når handel påbegynnes på et alternativ, er handel tilgjengelig med en serie av strykpriser over og under dagens fremtidige pris. For eksempel, hvis julekorns futuresprisen er 3, vil det være mais Alternativer introdusert med strike priser på 2 80, 2 90, 3 00, 3 10 og 3 20 Hvis futures prisøkninger avtar, legges ytterligere streikpriser. Leveranse Måned. Når du kjøper et alternativ, må du velge hvilken leveringsmåned du vil ha Valg har De samme leveringsmånedene som de underliggende futureskontraktene. For eksempel har maisopsjoner desember, mars, mai, juli og september leveringsmåneder, det samme som korn futures. Hvis du trener en desember mais, vil du kjøpe eller selge desember futures. Det er tre måter du kan lukke ut en opsjonsstilling. Alternativet kan utøves, det kan bli solgt, eller alternativet kan få lov til å utløpe. Øvelse Utøve et alternativ konverterer alternativet til en futuresposisjon i streiken. pris Kun opsjonskjøperen kan utøve opsjon Når et opsjonsopsjon utøves, kjøper opsjonskjøperen futures til strykingsprisen. Optimaliseringsforfatterens selger tar motsatt side selger futuresposisjonen til strykpris. Ved utøvelse selger opsjonskjøperen futures til løpskursen. Optimalforfatterens selger tar motsatt side kjøpet av futuresposisjonen. Fordi opsjonen selgerens plikt til å ta en posisjon når opsjonen utøves, må han legge inn margin penger og står overfor muligheten for margin calls. Offsetting Transaction Hvis du allerede har kjøpt et alternativ, kan du kompensere denne posisjonen ved å selge et annet alternativ med samme pris og leveringsmåned Du er nå ute av opsjonsmarkedet Mengden av gevinst eller tap fra transaksjonen avhenger av premien du betalte da du kjøpte opsjonen og premien du mottok da du solgte alternativet, med mindre transaksjonskostnaden. Men hvis alternativet du selger, ikke har samme prisen og eller leveringsmåned som alternativet du opprinnelig kjøpte, vil du nå ha to posisjoner i markedet som en kjøper og en annen som selger. Hvis du har selget et alternativ, kan du oppveie denne posisjonen etter Kjøper et alternativ med samme utsalgspris og leveringsmåned Du er nå ute av opsjonsmarkedet Mengden gevinst eller tap fra transaksjonen avhenger av premien du mottok da du solgte alternativet og premien du betalte da du tilbakekjøpte alternativet, mindre transaksjonskostnadene Du risikerer imidlertid å ha opsjonen utøves av kjøperen før du oppveier den. Ekspansjon Et alternativ utløper dersom det ikke utøves innen fristen. Utløpsdatoen er den siste dagen alternativet kan være Utøvd Alternativene utløper i måneden før kontraktslevering. For eksempel utløper en juli mais opsjon i juni. Call Options. Et alternativ til å kjøpe en futures kontrakt er et anropsalternativ. Kjøperen av et anropsalternativ kjøper retten til å kjøpe futures. Selgerskribenten av anropsalternativet må selge futures ta motsatt side av futures-transaksjonen dersom kjøperen benytter opsjonen. For retten til å utøve opsjonen betaler kjøperen selgeren en premie. Kjøperen av en kal l alternativet vil tjene penger dersom futuresprisen stiger over strekkprisen Hvis oppgangen er mer enn prisen på premien og transaksjonen, har kjøperen en netto gevinst. Selgeren av et anropselement taper penger dersom futuresprisen stiger over Strike price Hvis oppgangen er mer enn inntektene fra premien minus kostnaden for transaksjonen, har selgeren et netto tap. Hvis futuresprisen faller under streikprisen, vil opsjonskjøperen ikke utøve opsjonen fordi trening vil skape en tap for kjøperen I denne situasjonen vil opsjonskjøperen gi opsjonen utløp verdiløs på utløpsdagen Den eneste overføringen vil være premien alternativet kjøperen opprinnelig betalt til forfatteren. Alternativer for valg. Et alternativ til å selge en futureskontrakt er et sett alternativ Kjøperen av en put-opsjon kjøper retten til å selge futures Forfatterens selger av putsettet må kjøpe futures ta motsatt side av futures-transaksjonen dersom kjøperen benytter opsjonen For retten til å utøve opt ion betaler kjøperen selgeren en premie. Kjøperen av et put-alternativ vil tjene penger dersom futuresprisen faller under streikprisen. Hvis nedgangen er mer enn prisen på premien og transaksjonen, har kjøperen en netto gevinst. selger av et anropsalternativ mister penger dersom futuresprisen faller under streikprisen Hvis nedgangen er mer enn inntektene fra premien minus kostnaden ved transaksjonen, har selgeren et netto tap. Hvis futuresprisen stiger over streikprisen , vil opsjonskjøperen ikke utøve opsjonen fordi utøvelse vil skape et tap for kjøperen. I denne situasjonen vil opsjonskjøperen la opsjonen gå ut verdiløs på utløpsdagen. Den eneste pengeoverføringen vil være premien som kjøperen som opprinnelig ble betalt til selger. Som diskutert tidligere, er beløpet betalt for et opsjon premien. Alternativkjøperen betaler premien til opsjonsforfatterens selger på tidspunktet for opsjonstransaksjonen. Premien er den eneste delen av opsjonskontrakten som er ne oppnådd Alle andre kontraktsvilkår er forhåndsbestemt. Premien er det maksimale beløpet som opsjonskjøperen kan miste og det maksimale beløpet alternativet selgeren kan foreta. En opsjonspræmie består av ekstrinsikre eller ekstrinsic value. Intrinsic Value Den inneboende verdien er mengden gevinst som kan realiseres dersom opsjonen utøves og den resulterende futuresposisjonen stenges ut. Et opsjonsalternativ har i vesentlig opptaksverdi dersom futuresprisen er over strykingsprisen. Et puteringsalternativ har inneboende utøvelsesverdi dersom fremtidig pris er under streikprisen. Ekstern verdi Ekstern ekstraverdi er det beløpet som opsjonsprinsippet overstiger den innebygde utøvelsesverdien. Ekstern verdi er avkastningen som opsjonsforfattere selgere krever i motsetning til at de bærer risikoen for tap fra en ugunstig prisbevegelse. Alle opsjonspremiene inneholder ekstrinsikerværdi unntatt ved utgangen ration På grunn av ekstrinsic verdi kan en opsjonskjøper selge et alternativ for så mye eller mer enn utøvelsesverdien. Antallet ex verdiskaping er påvirket av tre faktorer. Tidverdien - Tidverdien er basert på hvor lang tid det går før opsjonen utløper. Hvis utløpsdatoen er langt, vil tidsverdien være høy. Når utløpsmetoder går, klipper tidsverdien de ved utløp , ingen tidsverdi forblir. Rentepris vs strike-pris - Forholdet til futuresprisen til strike-prisen påvirker ekstrinsicverdi Ekstrinsic verdi er høyest når futuresprisen er den samme som strike-prisen. Ekstern verdi faller som fuktene Prisen beveger seg over eller under strekkprisen. Markedsvolatilitet - Etter hvert som futuresmarkedet blir mer volatilt, øker den ekstrinsiske verdien. Andre valgvilkår. Ytterligere brukte vanlige opsjonsvilkår diskuteres nedenfor. Disse opsjonsbetingelsene gjelder forholdet mellom dagens futures pris og strekkpris. In-pengene En opsjon er i-pengene hvis den har økt verdi Med andre ord er et anropsalternativ in-the-money dersom den nåværende futuresprisen er over e Strike-pris være fordi den kan utøves til strykekurs og selges til nåværende futurespris for gevinst. Et put-alternativ er i-pengene hvis nåværende futurespris er under strike price. Out-of-the-money Et opsjonsalternativ har ingen utøvelsesverdi Et oppkjøpsalternativ er utenom pengene dersom gjeldende futurespris er under streikprisen Omvendt er et puteringsalternativ utenom penger hvis dagens futures pris er over strike price. At-the-money Et alternativ er at-the-money hvis dagens futures-pris er det samme som strike-prisen En en prosentendring i fremtidig pris vil sette alternativet enten i-the - penger eller ut-av-penger-penger. Deretter er eksempler på ring og put-alternativer som er i-pengene, penger, og utenom-pengene. Premium-eksempler. Deretter er egentlige eksempler på soyabønne opsjonsprinsipper for ulike streikpriser og leveringsmåneder Premieet for hver strykepris og leveringsmåned er oppført. I parentes er den iboende utøvelsesverdi og ekstrinsikre verdier e for hver opptakspræmie De nåværende futuresprisene er nederst på bordet. Soybean Call Options - 1. mars. Soybean Call Option Premiums 1. mars er vist i Tabell 1 Den nåværende futuresprisen for kontrakter i juli og august er 6 50 Til denne prisen er 6 strike-prisen alternativet i penger på 50 cent. Hvis dette alternativet utøves, vil opsjonskjøperen eie en futures-kontrakt kjøpt til en strike-pris på 6. Alternativkjøperen kan da selge kontrakten på nåværende tidspunkt 6 50 futurespris for en gevinst på 50 cent 6 50 - 6 00 50 6 00 strike-prisen har ekstrinsic verdi på 8 cent, forskjellen mellom premien og utøvelsesverdien. 7 kurspris juli har en premie på 14 cent Det har ingen egenverdi fordi det er utestående penger med 50 cent. Futuresprisen må stige med over 50 cent før opsjonen vil inneholde noen utøvelsesverdi. Den extrinsiske verdien er 14 cent. Prisen på 6 50 juli alternativet er at-det-penger Det har ingen egenverdi bu t har ekstrinsic verdi på 29 cent. Alternativene med strike-priser på-penger og utenom-pengene har premier som ikke inneholder intrinsic verdi utøvelsesverdi Bare de alternativene som er i pengene har premier med egenverdi. Tid verdi August-opsjonene har høyere ekstrinsic-verdier enn juli-opsjonene. Eksempelvis har opsjonsalternativet på 6 juli 50 ekstern verdi på 29 cent, mens opsjonen på 6 august er ekstern verdi på 37 cent. Dette skjer fordi august-opsjonen vil bli omsettet for en lengre periode enn juli-opsjon Tidsperioden fra 1. mars til midten av juli, når august-alternativet utløper, er fire og en halv måned. Tidsperioden fra 1. mars til midten av juni for juli-opsjonen er bare tre og Halvmånedene. Kall opsjonsforfattere selgere bærer risikoen for tap på grunn av prisvekst. De krever høyere avkastningspremie for å bære denne risikoen i en lengre periode, spesielt i lys av at juni og juli vanligvis er perioder med prisvolatilitet på grunn av c rop voksende sesong. Strike Price vs Futures Price Den ekstrinsic verdi er 29 cent for pengene-pengene 6 juli 50 strike pris alternativet Det er bare 14 cent for 50 cent ut av pengene alternativet 7 strike pris alternativ og 8 cent for 50 cent-pengene-alternativet 6 Strike-pris-alternativet Så den ekstrinsic-verdien reduseres som alternativet beveger seg ytterligere ut av pengene eller i-en-pengene. En opsjonshandler som skriver et anropsalternativ for 6 50 vil være ansvarlig for utøvelsesverdi dersom futuresprisen øker med bare ett øre. Men ved å skrive en 7 opsjon, må terminsprisen stige med over 50 cent før forfatteren vil være ansvarlig for treningsverdi. Så forfatteren vil kreve en høyere avkastnings ekvivalent verdi for å skrive et alternativ for pengepost. Soybean Put Options - 1. mars. Soybean Put-opsjonsprinsipper er vist i tabell 2. Strike-prisene og leveringsmånedene er de samme som Tabell 1 Datoen for opsjonsnoteringene var tatt 1 mars og futures priser 6 50 er også det samme. Premium relasjoner ligner de som gjelder for opsjonsalternativene i tabell 1. Set opsjonspremier med strykepriser over futuresprisen inneholder imidlertid egenverdi, mens de nedenfor ikke inneholder noen egenverdi. Dette forholdet er motsatt til det som gjelder for anropsalternativene i Tabell 1 Dette skjer Fordi utøvelse av et put-alternativ plasserer opsjonskjøperen i futures-markedene som selger i stedet for å kjøpe futures til strike-prisen. Futuresposisjonen kan da kompenseres ved å kjøpe en futureskontrakt til lavere pris for en gevinst. Oppkjøpsopsjonspremier 1. juni er vist i Tabell 3 Fremtidsprisene har økt fra 6 50 til 8 25 i løpet av tre måneders perioden. 1. mars 2006 50 Strike-pris-til-pengene August-opsjonsalternativet er nå verdt 1 84 Premien inneholder egenkapitalverdi på 1 75 8 25 - 6 50 1 75 pluss 9 cent av ekstrinsic verdi 1 84 - 1 75 09 Hvis du hadde kjøpt en 6 50 strykekurs Augustopsalgsmulighet for 35 cent på 1. mars, kan du nå selge den for 1 84 for en gevinst på 1 49 1 84 - 35 1 49 ikke inkludert handelskostnader Alternativet for penger er nå den med prisen på 8 25, i stedet for 6 50 strike price. Market Volatilitet Ekstrinsic verdi er større 1. juni enn den var 1. mars. Eksempelvis er den ekstrinsiske verdien for august-til-dag-prisen 8 25 strykealternativet 44 cent, i stedet for 35 cent, at pengemengden på 6 50 strike var i mars 1, selv om tidsverdien er tre måneder mindre enn 1 og en halv måned til utløp mot 4 og en halv måned Dette skyldes at markedet er mye mer volatilt 1. juni enn det var 1. mars. På grunn av markedsvolatilitet, krever opsjonsforfattere en høyere avkastning for å kompensere dem for større risiko for tap på grunn av et raskt forandret marked. På Hofstrand pensjonert utvidet verdiøkende landbrukspesialist. Utvalgsalternativer Strategy Guide. Using futures og opsjoner, enten separat eller i kombinasjon, kan tilby utallige handelsmuligheter. De 25 strategiene i denne gu ide er ikke ment å gi en komplett guide til enhver mulig handelsstrategi, men heller et utgangspunkt. Om innholdet vil vise seg å være de beste strategiene og oppfølgingstrinnene for deg, vil avhenge av din kunnskap om markedet, din risikobærende evne og handelsvarehandlingsmål. Hvordan bruke denne veiledningen - Denne publikasjonen ble utformet, ikke som en komplett guide til alle mulige scenarier, men snarere som en brukervennlig håndbok som foreslår mulige handelsstrategier. Lang fremtid - Når du er bullish på markedet og usikker på volatilitet Du vil ikke bli påvirket av volatilitetsendring Men hvis du har en mening om volatilitet, og den oppfatningen viser seg å være riktig, kan en av de andre strategiene ha større gevinstpotensial og eller mindre risiko. Langt Syntetiske Futures - Når du er bullish på markedet og usikker på volatilitet, vil du ikke bli påvirket av volatilitetskifte. Men hvis du har en mening om volatilitet, og at meningen blir til t for å være riktig, kan en av de andre strategiene ha større gevinstpotensial og eller mindre risiko. Kan bli handlet inn fra innledende lang samtale eller kortposisjon for å skape en sterkere bullish posisjon. Kort syntetiske futures - Når du er bearish på markedet og usikkerhet om volatilitet Du vil ikke bli påvirket av volatilitetsendring Men hvis du har en mening om volatilitet og denne oppfatningen viser seg å være riktig, kan en av de andre strategiene ha større gevinstpotensial og eller mindre risiko. Kan handles inn fra første kort ring eller lang sette posisjon for å skape en sterkere bearish posisjon. Lang risiko reversering - Når du er bullish på markedet og usikker på volatilitet Normalt er denne posisjonen startet som en oppfølging til en annen strategi. Dens risikobesvarelse er den samme som en LANG FUTURES bortsett fra at det er et flatt område med lite eller ingen gevinst. Svært risikoreduksjon - Når du er bearish på markedet og usikker på volatilitet Normalt blir denne posisjonen startet som av øke opp til en annen strategi Dens risikobesvarelse er den samme som en kort forutsetning, bortsett fra at det er et flatt område med lite eller ingen gevinst. Lang Call - Når du er bullish til veldig bullish på markedet Generelt er jo mer out - av de-pengene høyere streikanrop, desto mer bullish er strategien. Kortvarig samtale - Når du er bearish på markedet Selg utenom penger legger høyere streik om du er mindre trygg på at markedet vil falle, selge på - Money setter hvis du er sikker på at markedet vil stagnere eller falle. Lang Put - Når du er bearish til meget bearish på markedet Generelt, jo mer out-of-the-money lavere streik put-alternativet prisen, jo mer bearish Strategien. Hvis du er helt sikker på at markedet ikke går ned, selg du mindre penger hvis du bare er litt overbevist, selg alternativer hvis du er veldig trygg på at markedet vil stagnere eller stige Hvis du tviler på at markedet vil stagnere og være mer bullish, selger du penger for maksimal profi t. Bull Spread - Hvis du tror at markedet vil gå opp, men med begrenset oppside God posisjon hvis du vil være i markedet, men er mindre trygg på bullish forventninger. Du er i godt selskap. Dette er den mest populære bullish trade. Bear Spread - Hvis du tror at markedet vil gå ned, men med begrenset ulemper God posisjon hvis du vil være i markedet, men er mindre trygg på bearish forventninger. Den mest populære posisjonen blant bjørner fordi den kan inngås som en konservativ handel når det er usikkert om bearish Stance. Long Butterfly - En av de få posisjonene som kan inngås fordelaktig i en langsiktig opsjonsserie Angi når med en måned eller mer å gå, koster spredningen 10 prosent eller mindre av BA 20 prosent hvis det foreligger streik mellom A og B Dette er en tommelfingerregel, teoretiske verdier. Kort sommerfugl - Når markedet ligger under A eller over C og posisjonen er overpriced med en måned eller så igjen. Eller når bare noen få uker er igjen, er markedet nær B , og du forventer et nært trekk i begge retninger. Long Iron Butterfly - Når markedet er enten under A eller over C og stillingen er underpriced med en måned eller så igjen. Eller når bare noen få uker er igjen, er markedet nær B, og du forventer en overhengende breakout flytte i begge retninger. Iron Iron Butterfly - Skriv inn når Short Iron Butterfly s netto kreditt er 80 prosent eller mer av CA, og du forventer en lengre periode med relativ prisstabilitet der den underliggende vil være nær midtpunktet av CA-rekkevidde nær utløp Dette er en tommelfingerregel, teste teoretiske verdier. Lang rekkevidde - Hvis markedet er nær A, og du forventer at det begynner å bevege deg, men ikke er sikker på hvilken måte. Spesielt god posisjon hvis markedet har vært stille, begynner det å zigzag kraftig , signaliserer potensiell utbrudd. Kortvarig - Hvis markedet er nær A, og du forventer at markedet stagnerer. Fordi du er korte alternativer, høster du fortjeneste mens de forfaller så lenge markedet forblir nær A. Long Strangle - Hvis markedet er innenfor eller i nærheten av AB rekkevidde og har vært stagnerende Hvis markedet eksploderer på en eller annen måte, tjener du penger dersom markedet fortsetter å stagnere, du mister mindre enn med lang lengde. Også nyttig hvis underforstått volatilitet forventes å øke. Stort slag - Hvis markedet er innenfor eller nær AB, og , men aktiv, er stille ned Hvis markedet går i stagnasjon, tjener du penger dersom det fortsetter å være aktivt, du har litt mindre risiko enn med kort straddle. Ratio Call Spread - Vanligvis angitt når markedet er nær A og brukeren forventer en liten til moderat økning i markedet, men ser potensial for salg. En av de vanligste opsjonsutviklingene gjør sjelden mer enn 1 3 to overskytende shorts på grunn av oppadgående risiko. Ratio Spread - Vanligvis angitt når markedet er nær B, og du forventer Markedet faller litt til moderat, men ser potensialet for kraftig økning. En av de vanligste opsjonsutviklingene gjør sjelden mer enn 1 3 to overskytende shorts på grunn av nedsatt risiko. Ratio Call Backspread - Vanligvis innført når markedet er nær B og s Hows tegn på økende aktivitet, med større sannsynlighet for oppside. Ratio Put Backspread - Normalt innført når markedet er nær A og viser tegn på økt aktivitet, med større sannsynlighet for nedtur, for eksempel hvis siste store trekk var opp, etterfulgt av stagnation. Box eller konvertering - noen ganger vil et marked komme ut av linjen nok til å rettferdiggjøre en innledende oppføring i en av disse posisjonene. De er imidlertid oftest brukt til å låse hele eller deler av en portefølje ved å kjøpe eller selge for å opprette de manglende benene på stillingen Dette er alternativer til å lukke ut stillinger til muligens ugunstige priser. Primær sidebjelke. Lever din handel. Siste tweets. En etterspørselsskift er på vei i naturgass. Se hva som er neste for naturgass i vår spesielle rapport, handelsrekvisisjoner inkludert Tid siden 40 minutter via buffer. Er en selloff i sikte for ESF Få det nyeste markedsføringsinnsiktet fra MDASnapShot Tid siden 7 timer via buffertpetisjon fra Sør-Amerika holder trykk på soyabønner Her er hva vi forutsier for dette markedet for å se Tid siden 8 timer via Buffer. Copyright 2017 Daniels Trading Alle rettigheter reservert. Dette materialet blir formidlet som en oppfordring til å inngå en derivattransaksjon. Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading megler som gir forskningsmarkedskommentarer og handelsrekommendasjoner Daniels Trading opprettholder imidlertid ikke en forskningsavdeling som definert i CFTC Rule 1 71 Daniels Trading, dets hovedpersoner, meglere og ansatte kan handle i derivater for egne kontoer eller for den Andres kontoer På grunn av ulike faktorer som risikotoleranse, marginkrav, handelsmål, kortsiktige kontra langsiktige strategier, teknisk vs grunnleggende markedsanalyse og andre faktorer, kan slik handel føre til initiering eller likvidasjon av stillinger som er forskjellig fra eller i motsetning til de meninger og anbefalinger som finnes deri. Pastytelse er ikke nødvendigvis indikert Ive av fremtidig ytelse Risikoen for tap i trading futures kontrakter eller råvare alternativer kan være betydelig, og derfor bør investorer forstå risikoen for å ta leverte posisjoner og må ta ansvar for risikoen forbundet med slike investeringer og for deres resultater. Du bør nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av omstendighetene og økonomiske ressursene. Du bør lese nettsiden for risikoopplysning tilgjengelig nederst på hjemmesiden. Daniels Trading er ikke tilknyttet eller støtter det heller noe handelssystem, nyhetsbrev eller annen lignende tjeneste Daniels Trading garanterer ikke eller verifiserer ytelseskrav fra slike systemer eller tjenester.